Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Overview IRRBB

1. Interest Rate Risk in The Banking Book (IRRBB) merupakan bagian dari kerangka permodalan Basel Pilar 2 yang diatur dalam dokumen Principles for the management and supervision of interest rate risk.

2. Sesuai regulasi OJK, Bank perlu menerapkan metode perhitungan Risiko suku bunga dalam Banking Book dan memasukkan hasil perhitungan IRRBB dalam penilaian kecukupan modal internal (ICAAP)

3. Konsep dan teknis Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book) menggunakan dua perspektif economic value (EVE) & perspektif earning (NII).

4. IRRBB : Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi Banking Book, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas

   Simulasi Perhitungan : IRRBB berdasarkan perspektif Economic Value (EVE) dan Perspektif Earning (NII).

   Penyusunan Laporan IRRBB

Algoriskma untuk IRRBB

1. Penyusunan kebijakan terkait penerapan IRRBB

2. Simulasi Perhitungan : IRRBB berdasarkan perspektif Economic Value (EVE) dan Perspektif Earning (NII).

3. Penyusunan Laporan IRRBB

Basel III & Basel IN (Basel III Reform)

1. Pengembangan kerangka penerapan Basel III / Basel IV meliputi Market Risk, Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), Credit Risk dan Liquidity Risk.

2. Penetapan Risk Appetite, Risk Limit & Risk Limit berdasarkan risk capacity

3. Pengembangan SDM untuk penerapan Basel III & Basel IV.